PortfoliosLab logo
Сравнение F с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между F и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности F и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.71%
370.37%
F
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.42

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

F:

-0.33

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

F:

0.95

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

F:

-0.28

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

F:

-0.67

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

F:

23.84%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

F:

38.06%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

F:

-95.49%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

F:

-49.64%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции F уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.82% против 10.35% соответственно.


F

С начала года

4.94%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-16.42%

5 лет

21.30%

10 лет

0.82%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.42
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.33
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.95
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.28
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.67
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.23
F
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и SCHD

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.46%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок F и SCHD

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.64%
-11.33%
F
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности F и SCHD

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
11.25%
F
SCHD