PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ford Motor Company (F) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности F и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company		-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции F уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.68% против 12.25% соответственно.

F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ford Motor Company

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с SPYF с TF с VWAGYF с TMF с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

F vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

3.55

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.84

-0.70

Корреляция

Корреляция между F и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и SCHD

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок F и SCHD

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-33.37%

-63.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-12.74%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-16.85%

-41.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-33.37%

-31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.10%

-3.43%

-45.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.71%

-3.34%

-41.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.75%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности F и SCHD

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

2.33%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

7.96%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

15.69%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

14.40%

+24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

16.70%

+20.05%