PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение F с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между F и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение F с SCHD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ford Motor Company (F) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: F или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности F и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.13

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

F:

0.10

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

F:

1.02

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

F:

-0.07

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

F:

-0.17

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

F:

24.86%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

F:

37.71%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

F:

-95.49%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

F:

-47.28%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции F уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.60% против 10.58% соответственно.

F

С начала года

9.86%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-7.71%

3 года

-1.37%

5 лет

18.51%

10 лет

1.60%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

3.76%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ford Motor Company

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и SCHD

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company		7.23%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок F и SCHD

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности F и SCHD

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...