PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F с GD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности F и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F и GD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company
-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
GD
General Dynamics Corporation
4.55%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$46.47B

GD:

$96.01B

EPS

F:

-$2.04

GD:

$15.47

Коэффициент P/S

F:

0.25

GD:

1.82

Коэффициент P/B

F:

1.29

GD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

F:

$187.27B

GD:

$52.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$11.97B

GD:

$7.26B

EBITDA (12 мес.)

F:

$8.99B

GD:

$6.08B

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции F уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 3.68% против 12.67% соответственно.


F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%

GD

1 день
2.13%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.74%
1 год
30.33%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.66%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ford Motor Company

General Dynamics Corporation

Доходность на риск

F vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GD
Ранг доходности на риск GD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.39

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.02

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.03

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

10.67

-7.31

F vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.39

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.57

-0.43

Корреляция

Корреляция между F и GD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F и GD

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности GD в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
GD
General Dynamics Corporation
1.71%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок F и GD

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и GD.


Загрузка...

Показатели просадок


FGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-75.67%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-10.27%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-22.55%

-36.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-51.63%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.10%

-4.59%

-44.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.71%

-15.64%

-29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.91%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности F и GD

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.52%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

15.08%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

21.93%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

20.02%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

22.51%

+14.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.89B
14.38B
(F) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности F и GD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ford Motor Company и General Dynamics Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

5.0%10.0%15.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.7%
10.1%
Активы портфеля
F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 45.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.

GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 14.38B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в -907.00M при выручке в 45.89B, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 14.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -11.06B при выручке в 45.89B, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.14B при выручке в 14.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.