PortfoliosLab logo
Сравнение F с GD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между F и GD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности F и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,808.14%
76,339.01%
F
GD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.43

GD:

-0.23

Коэф-т Сортино

F:

-0.35

GD:

-0.16

Коэф-т Омега

F:

0.95

GD:

0.98

Коэф-т Кальмара

F:

-0.29

GD:

-0.23

Коэф-т Мартина

F:

-0.69

GD:

-0.49

Индекс Язвы

F:

23.90%

GD:

10.42%

Дневная вол-ть

F:

38.06%

GD:

22.13%

Макс. просадка

F:

-95.49%

GD:

-76.10%

Текущая просадка

F:

-49.74%

GD:

-12.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$40.00B

GD:

$72.92B

EPS

F:

$1.46

GD:

$14.40

Коэффициент P/E

F:

6.89

GD:

18.87

Коэффициент PEG

F:

3.46

GD:

2.01

Коэффициент P/S

F:

0.22

GD:

1.48

Коэффициент P/B

F:

0.87

GD:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

F:

$142.22B

GD:

$49.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$11.87B

GD:

$7.59B

EBITDA (12 мес.)

F:

$10.82B

GD:

$5.64B

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции F уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 0.70% против 9.85% соответственно.


F

С начала года

4.73%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-17.16%

5 лет

21.23%

10 лет

0.70%

GD

С начала года

4.34%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-2.55%

5 лет

18.84%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и GD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.43
GD: -0.23
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.35
GD: -0.16
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.95
GD: 0.98
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.29
GD: -0.23
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.69
GD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.23
F
GD

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и GD

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности GD в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
GD
General Dynamics Corporation
2.12%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%

Просадки

Сравнение просадок F и GD

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки GD в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и GD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.74%
-12.45%
F
GD

Волатильность

Сравнение волатильности F и GD

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
12.10%
F
GD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию