PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с VJPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с VJPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while VJPA.DE tracks the FTSE Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX7.DE returned 11.91%/yr vs 9.95%/yr for VJPA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for VJPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и VJPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у VJPA.DE с доходностью 16.61%.

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%

VJPA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и VJPA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%-2.32%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.61%13.28%13.06%15.86%-11.63%3.39%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and VJPA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between EXX7.DE and VJPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP
Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE

Доходность на риск

EXX7.DE vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX7.DEVJPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.68

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.53

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.09

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

10.36

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX7.DE vs. VJPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VJPA.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и VJPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX7.DEVJPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.68

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и VJPA.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки VJPA.DE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и VJPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DEVJPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-18.92%

-31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.85%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-16.01%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.92%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.22%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-5.81%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и VJPA.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DEVJPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.34%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

14.61%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

18.16%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.16%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.16%

+1.56%

Сравнение комиссий EXX7.DE и VJPA.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VJPA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и VJPA.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как VJPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and VJPA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while VJPA.DE tracks FTSE Japan. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.15% for VJPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и VJPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор