PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX7.DE returned 11.91%/yr vs 10.01%/yr for PR1J.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у PR1J.DE с доходностью 15.82%.

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%14.94%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and PR1J.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between EXX7.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

EXX7.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX7.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.54

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.34

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.83

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.22

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX7.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PR1J.DE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX7.DEPR1J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.54

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-28.08%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.30%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-16.24%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.66%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.01%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-5.53%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.17%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и PR1J.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.43%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

15.05%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

18.93%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.50%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.41%

+0.31%

Сравнение комиссий EXX7.DE и PR1J.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и PR1J.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PR1J.DE в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and PR1J.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор