PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с LYY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с LYY4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX7.DE returned 11.53%/yr vs 8.60%/yr for LYY4.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и LYY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у LYY4.DE с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции EXX7.DE превзошли акции LYY4.DE по среднегодовой доходности: 11.53% против 8.60% соответственно.

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и LYY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and LYY4.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2006 г.

0.87

The correlation between EXX7.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP
Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX

Доходность на риск

EXX7.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX7.DELYY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.59

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.41

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.95

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.67

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX7.DE vs. LYY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа LYY4.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и LYY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX7.DELYY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.59

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и LYY4.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и LYY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DELYY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-54.07%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.61%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-15.82%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.34%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-28.62%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.17%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-14.30%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.93%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и LYY4.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DELYY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.04%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

14.29%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

17.82%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.25%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.33%

+1.39%

Сравнение комиссий EXX7.DE и LYY4.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LYY4.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и LYY4.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности LYY4.DE в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and LYY4.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYY4.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYY4.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.45% for LYY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и LYY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор