PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX7.DE returned 11.53%/yr vs 8.94%/yr for IQQJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у IQQJ.DE с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции EXX7.DE превзошли акции IQQJ.DE по среднегодовой доходности: 11.53% против 8.94% соответственно.

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and IQQJ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.90

The correlation between EXX7.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

EXX7.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX7.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.87

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.44

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.07

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.16

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX7.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX7.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.87

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-54.99%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-14.69%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-16.72%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.40%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-28.02%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-14.69%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-16.84%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.33%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) составляет 6.61%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

30.30%

-23.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

33.04%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

34.82%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.13%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.82%

-1.10%

Сравнение комиссий EXX7.DE и IQQJ.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и IQQJ.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IQQJ.DE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and IQQJ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.12% for IQQJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор