Сравнение EXX1.DE с EMIM.L
EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXX1.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks 30-15, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX1.DE returned 14.90%/yr vs 10.04%/yr for EMIM.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EXX1.DE charges 0.52%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности EXX1.DE и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXX1.DE торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX1.DE показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции EXX1.DE превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 14.90% против 10.04% соответственно.
EXX1.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 28.85%
- 10 лет*
- 14.90%
EMIM.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам EXX1.DE и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 5.47% | 90.63% | 30.20% | 30.03% | 0.67% | 39.66% | -23.43% | 17.97% | -31.04% | 14.78% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.35% | 16.91% | 14.45% | 7.15% | -14.80% | 7.30% | 8.67% | 19.86% | -10.44% | 19.81% |
Correlation
The correlation between EXX1.DE and EMIM.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX1.DE vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
EXX1.DE
EMIM.L
Сравнение EXX1.DE c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX1.DE | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.38 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 15.91 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX1.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.53 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.44 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EXX1.DE и EMIM.L
Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX1.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -34.80% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -10.65% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -17.95% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -22.35% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.43% | -32.44% | -29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.54% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -9.31% | -40.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.94% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX1.DE и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) составляет 5.65%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX1.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.15% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 14.50% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 17.44% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 16.34% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 18.14% | +10.20% |
Сравнение комиссий EXX1.DE и EMIM.L
EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX1.DE и EMIM.L
Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.40% | 5.16% | 4.44% | 7.03% | 0.75% | 1.20% | 4.32% | 4.44% | 7.30% | 3.48% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
EXX1.DE and EMIM.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for EXX1.DE.
EXX1.DE is categorized as Financials Equities, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. EXX1.DE tracks EURO STOXX® Banks 30-15, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.52% for EXX1.DE and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для EXX1.DE и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор