Сравнение EXVM.DE с NQSE.DE
EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXVM.DE is a Government Bonds fund tracking the eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXVM.DE returned 1.44%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EXVM.DE charges 0.13%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXVM.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.
EXVM.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.30%
NQSE.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXVM.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0.82% | 2.06% | 3.37% | 2.36% | -1.00% | -0.83% | -0.79% | -0.80% | -0.26% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 10.53% | 18.19% | 24.02% | 52.15% | -36.27% | 27.38% | 45.18% | 35.63% | -15.97% |
Correlation
The correlation between EXVM.DE and NQSE.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.01 |
Over the past year, EXVM.DE and NQSE.DE have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXVM.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXVM.DE
NQSE.DE
Сравнение EXVM.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXVM.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.11 | 1.78 | +12.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.31 | 5.78 | +48.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXVM.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXVM.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.33% | -37.62% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -11.88% | +11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.13% | -22.41% | +22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.61% | -37.62% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -6.95% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -8.49% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.67% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXVM.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXVM.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 6.20% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 13.90% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 17.71% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 21.19% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 21.60% | -20.81% |
Сравнение комиссий EXVM.DE и NQSE.DE
EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXVM.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.06% | 1.14% | 0.77% | 0.80% | 0.61% | 0.78% | 0.96% | 1.10% | 1.05% | 1.15% | 1.51% | 1.63% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXVM.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXVM.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXVM.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
EXVM.DE is categorized as Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор