Сравнение EXV7.DE с NQSE.DE
EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV7.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Chemicals, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV7.DE returned 1.52%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV7.DE charges 0.46%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV7.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV7.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXV7.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 6.87%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV7.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 11.18% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.55% | 24.35% | 10.50% | 31.94% | -13.21% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXV7.DE and NQSE.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between EXV7.DE and NQSE.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV7.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXV7.DE
NQSE.DE
Сравнение EXV7.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV7.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.08 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.77 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.28 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EXV7.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXV7.DE за все время составила -49.31%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV7.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.31% | -37.67% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -11.87% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -22.40% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -37.67% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -0.84% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -8.56% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.40% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV7.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) составляет 3.84%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EXV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.75% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.99% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 16.05% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.91% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.54% | -4.10% |
Сравнение комиссий EXV7.DE и NQSE.DE
EXV7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV7.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 1.95% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV7.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
EXV7.DE is categorized as Industrials Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.46% for EXV7.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV7.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор