Сравнение EXV7.DE с DFEN.DE
EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - EXV7.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Chemicals, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, EXV7.DE returned -2.95% vs 12.18% for DFEN.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EXV7.DE charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV7.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV7.DE показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 4.02%.
EXV7.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 6.87%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV7.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 11.18% | -4.03% | -7.26% | 10.98% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 50.76% | 51.97% | 8.67% |
Correlation
The correlation between EXV7.DE and DFEN.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between EXV7.DE and DFEN.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV7.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
EXV7.DE
DFEN.DE
Сравнение EXV7.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV7.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.81 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV7.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.56 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.75 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок EXV7.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка EXV7.DE за все время составила -49.31%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV7.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV7.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.31% | -18.60% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -18.60% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -15.21% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -3.27% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 7.72% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV7.DE и DFEN.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) составляет 3.84%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EXV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV7.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.38% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 19.16% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 24.79% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.47% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.47% | -4.03% |
Сравнение комиссий EXV7.DE и DFEN.DE
EXV7.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV7.DE и DFEN.DE
Дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 1.95% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
EXV7.DE and DFEN.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV7.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV7.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
EXV7.DE is categorized as Industrials Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for EXV7.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV7.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор