Сравнение EXV2.DE с XWTS.DE
EXV2.DE (iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)) and XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both Communications Equities funds - EXV2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Telecommunications while XWTS.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV2.DE returned 3.97%/yr vs 10.59%/yr for XWTS.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EXV2.DE charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV2.DE и XWTS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV2.DE показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у XWTS.DE с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции EXV2.DE уступали акциям XWTS.DE по среднегодовой доходности: 3.97% против 10.59% соответственно.
EXV2.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 3.97%
XWTS.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам EXV2.DE и XWTS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 26.64% | 16.14% | 20.74% | 7.73% | -14.23% | 14.83% | -12.76% | 5.29% | -9.19% | 0.27% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.97% | 14.73% | 42.15% | 42.40% | -34.20% | 25.29% | 11.41% | 30.74% | -6.07% | -7.23% |
Correlation
The correlation between EXV2.DE and XWTS.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EXV2.DE and XWTS.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV2.DE vs. XWTS.DE — Ранг доходности на риск
EXV2.DE
XWTS.DE
Сравнение EXV2.DE c XWTS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV2.DE | XWTS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.43 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 9.13 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV2.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EXV2.DE и XWTS.DE
Максимальная просадка EXV2.DE за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки XWTS.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV2.DE и XWTS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV2.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -36.66% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.17% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -23.94% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -36.66% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -36.66% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -3.18% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -8.67% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.45% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV2.DE и XWTS.DE
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EXV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWTS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV2.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.84% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.72% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 13.91% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.16% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.73% | -1.72% |
Сравнение комиссий EXV2.DE и XWTS.DE
EXV2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XWTS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV2.DE и XWTS.DE
Дивидендная доходность EXV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как XWTS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 1.99% | 2.38% | 2.85% | 3.28% | 2.84% | 2.14% | 2.67% | 3.56% | 3.52% | 13.78% | 3.96% | 4.01% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV2.DE and XWTS.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWTS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWTS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for EXV2.DE.
EXV2.DE tracks STOXX® Europe 600 Telecommunications, while XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for EXV2.DE and 0.25% for XWTS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV2.DE и XWTS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор