PortfoliosLab logo
Сравнение EXTR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXTR и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.84%
557.08%
EXTR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.74

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EXTR:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EXTR:

0.95

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EXTR:

13.34%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EXTR:

43.92%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EXTR:

-89.93%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.04% против 12.12% соответственно.


EXTR

С начала года

-25.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-12.96%

1 год

7.67%

5 лет

32.26%

10 лет

17.04%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXTR: 0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXTR: 0.74
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXTR: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXTR: 0.19
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXTR: 0.95
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.54
EXTR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и VOO

EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXTR
Extreme Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EXTR и VOO

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.30%
-9.90%
EXTR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и VOO

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.08%
13.96%
EXTR
VOO