Сравнение EXSI.DE с SXRV.DE
EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXSI.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX®, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSI.DE returned 10.25%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции EXSI.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 21.24% соответственно.
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -13.03% | 13.60% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between EXSI.DE and SXRV.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.60 |
The correlation between EXSI.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
SXRV.DE
Сравнение EXSI.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.75 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 11.16 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.40 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSI.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -32.80% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -10.03% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -26.69% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -31.33% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -31.33% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.83% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -6.56% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.38% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и SXRV.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.26% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 10.98% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.67% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.84% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.65% | -2.45% |
Сравнение комиссий EXSI.DE и SXRV.DE
EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSI.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
EXSI.DE is categorized as Europe Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор