Сравнение EXSI.DE с LCUK.DE
EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - EXSI.DE tracks the EURO STOXX® while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSI.DE returned 10.60%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -11.46% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
Correlation
The correlation between EXSI.DE and LCUK.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between EXSI.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
LCUK.DE
Сравнение EXSI.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 7.27 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSI.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -41.10% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -8.31% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -16.69% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -16.69% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.84% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -5.66% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.33% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и LCUK.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 10.28% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 12.17% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.12% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.10% | +0.10% |
Сравнение комиссий EXSI.DE и LCUK.DE
EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и LCUK.DE
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSI.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EXSI.DE.
EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор