Сравнение EXSI.DE с CEMT.DE
EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXSI.DE tracks the EURO STOXX® while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSI.DE returned 10.25%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EXSI.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 6.44% соответственно.
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -13.03% | 13.60% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between EXSI.DE and CEMT.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between EXSI.DE and CEMT.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
CEMT.DE
Сравнение EXSI.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.10 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 4.03 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSI.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -37.66% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -4.26% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -14.36% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -29.23% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -37.66% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.39% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -7.08% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.16% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и CEMT.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.00% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 0.00% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 6.11% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.61% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.11% | +1.09% |
Сравнение комиссий EXSI.DE и CEMT.DE
EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
EXSI.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор