Сравнение EXSE.DE с XESD.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSE.DE returned 3.52%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSE.DE показывает доходность 7.33%, а XESD.DE немного ниже – 7.26%.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 12.44% | -23.69% | 22.14% | 4.50% | 30.93% | -13.60% | 6.44% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and XESD.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between EXSE.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
XESD.DE
Сравнение EXSE.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.46 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 12.05 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.12 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -38.77% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.27% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -12.49% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -18.59% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.56% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -7.38% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.96% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 3.72%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.46% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 14.06% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 16.93% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.73% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.81% | -1.47% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и XESD.DE
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and XESD.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор