Сравнение EXSE.DE с EMSM.L
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and EMSM.L (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXSE.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Small 200, while EMSM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.98%/yr vs 8.84%/yr for EMSM.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for EMSM.L.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и EMSM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSE.DE торгуется в EUR, в то время как EMSM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMSM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у EMSM.L с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям EMSM.L по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.84% соответственно.
EXSE.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.98%
EMSM.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и EMSM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 6.07% | 18.59% | 2.82% | 12.10% | -24.02% | 22.03% | 4.28% | 30.57% | -13.90% | 17.39% |
EMSM.L SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 13.95% | 6.30% | 9.64% | 17.92% | -11.82% | 25.32% | 9.82% | 12.43% | -14.17% | 18.13% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and EMSM.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.55 |
The correlation between EXSE.DE and EMSM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. EMSM.L — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
EMSM.L
Сравнение EXSE.DE c EMSM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSE.DE | EMSM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.47 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 7.99 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и EMSM.L
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки EMSM.L в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и EMSM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | EMSM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -52.41% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.43% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -25.44% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -25.44% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -40.93% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -5.54% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -21.98% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и EMSM.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 4.09%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | EMSM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.10% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.76% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 16.98% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 20.13% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.47% | -2.53% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и EMSM.L
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMSM.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и EMSM.L
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как EMSM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.L SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 3.08% | 2.91% | 2.25% | 2.00% | 2.26% | 1.24% | 1.09% | 1.85% | 2.18% | 3.01% | 2.47% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and EMSM.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.L.
EXSE.DE is categorized as Europe Equities, while EMSM.L is Emerging Markets Equities. EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while EMSM.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.55% for EMSM.L.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и EMSM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор