Сравнение EXSE.DE с BRIC.AS
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and BRIC.AS (iShares BIC 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXSE.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Small 200, while BRIC.AS is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.98%/yr vs 1.82%/yr for BRIC.AS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for BRIC.AS.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и BRIC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у BRIC.AS с доходностью -16.20%. За последние 10 лет акции EXSE.DE превзошли акции BRIC.AS по среднегодовой доходности: 7.98% против 1.82% соответственно.
EXSE.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.98%
BRIC.AS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и BRIC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 6.07% | 18.59% | 2.82% | 12.10% | -24.02% | 22.03% | 4.28% | 30.57% | -13.90% | 17.39% |
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | -16.20% | 15.29% | 19.91% | -10.17% | -24.74% | -17.47% | 9.83% | 24.15% | -4.06% | 20.26% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and BRIC.AS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between EXSE.DE and BRIC.AS has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. BRIC.AS — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
BRIC.AS
Сравнение EXSE.DE c BRIC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSE.DE | BRIC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.48 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -1.17 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и BRIC.AS
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что меньше максимальной просадки BRIC.AS в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и BRIC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | BRIC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -73.80% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -24.31% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -24.31% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -52.42% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -58.58% | +20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -46.08% | +43.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -34.49% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 9.97% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и BRIC.AS
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 4.09%, в то время как у iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | BRIC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.80% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 13.08% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 18.50% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 28.93% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 25.58% | -8.64% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и BRIC.AS
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRIC.AS в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и BRIC.AS
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности BRIC.AS в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | 1.75% | 1.78% | 2.75% | 2.64% | 3.71% | 1.56% | 1.49% | 2.06% | 2.99% | 1.98% | 1.84% | 2.72% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 3.08% | 2.91% | 2.25% | 2.00% | 2.26% | 1.24% | 1.09% | 1.85% | 2.18% | 3.01% | 2.47% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and BRIC.AS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for BRIC.AS.
EXSE.DE is categorized as Europe Equities, while BRIC.AS is Emerging Markets Equities. EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while BRIC.AS tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.74% for BRIC.AS.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и BRIC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор