Сравнение EXS2.DE с XESD.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXS2.DE returned 3.72%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 14.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and XESD.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between EXS2.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
XESD.DE
Сравнение EXS2.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.46 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 12.05 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.10 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.12 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -38.77% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -10.27% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -12.49% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -18.59% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.56% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -7.38% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.96% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и XESD.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.46% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 14.06% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 16.93% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.73% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.81% | +0.66% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и XESD.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и XESD.DE
EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and XESD.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE tracks TecDAX®, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор