Сравнение EXS2.DE с XB4A.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while XB4A.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 8.08%/yr vs 14.60%/yr for XB4A.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for XB4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и XB4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у XB4A.DE с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям XB4A.DE по среднегодовой доходности: 8.08% против 14.60% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 8.08%
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и XB4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 3.65% | 5.33% | 1.65% | 13.57% | -26.01% | 21.05% | 6.14% | 22.25% | -3.77% | 39.92% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | -10.86% | 19.79% | -17.99% | 32.88% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and XB4A.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between EXS2.DE and XB4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. XB4A.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
XB4A.DE
Сравнение EXS2.DE c XB4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS2.DE | XB4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.13 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.97 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и XB4A.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки XB4A.DE в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и XB4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -53.54% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -10.88% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -16.26% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -32.50% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -53.54% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -3.43% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -9.88% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.23% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и XB4A.DE
Текущая волатильность для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) составляет 4.72%, в то время как у Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.97% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.95% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.66% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.15% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.15% | -0.82% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и XB4A.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XB4A.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и XB4A.DE
Ни EXS2.DE, ни XB4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and XB4A.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XB4A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XB4A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE tracks TecDAX®, while XB4A.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.25% for XB4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и XB4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор