PortfoliosLab logo
Сравнение EXR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EXR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,388.61%
557.08%
EXR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.40

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EXR:

0.71

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EXR:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.28

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EXR:

0.88

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EXR:

11.59%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EXR:

25.88%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EXR:

-29.11%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXR имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции VOO немного впереди с 12.07%.


EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXR: 0.40
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EXR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXR: 0.71
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EXR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXR: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EXR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXR: 0.28
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EXR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXR: 0.88
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.54
EXR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и VOO

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EXR и VOO

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-9.90%
EXR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и VOO

Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 12.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
13.96%
EXR
VOO