Сравнение EXPD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.15% соответственно.
EXPD
-6.65%
-2.05%
0.87%
1.62%
10.90%
11.72%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| EXPD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.16 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.06 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 12.20% |
| Макс. просадка | -58.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.32% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXPD и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и VOO
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.20% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и VOO
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и VOO
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.00% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.