PortfoliosLab logo
Сравнение EXPD с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPD и UNP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXPD и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,764.62%
7,603.62%
EXPD
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.12

UNP:

-0.33

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.00

UNP:

-0.33

Коэф-т Омега

EXPD:

1.00

UNP:

0.96

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.13

UNP:

-0.40

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.31

UNP:

-1.11

Индекс Язвы

EXPD:

9.06%

UNP:

6.91%

Дневная вол-ть

EXPD:

24.19%

UNP:

23.39%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

EXPD:

-17.01%

UNP:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$14.96B

UNP:

$127.83B

EPS

EXPD:

$5.72

UNP:

$11.10

Коэффициент P/E

EXPD:

18.98

UNP:

19.22

Коэффициент PEG

EXPD:

3.89

UNP:

2.21

Коэффициент P/S

EXPD:

1.41

UNP:

5.27

Коэффициент P/B

EXPD:

6.73

UNP:

7.95

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$8.39B

UNP:

$18.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.07B

UNP:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$872.48M

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции EXPD превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.61% соответственно.


EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-3.00%

5 лет

9.77%

10 лет

10.37%

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.18%

5 лет

8.42%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.12
UNP: -0.33
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.00
UNP: -0.33
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.00
UNP: 0.96
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.13
UNP: -0.40
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.31
UNP: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.33
EXPD
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и UNP

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности UNP в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%
UNP
Union Pacific Corporation
2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и UNP

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-17.33%
EXPD
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и UNP

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
12.17%
EXPD
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию