Сравнение EXPD с LOW
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EXPD returned 13.85%/yr vs 12.07%/yr for LOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции EXPD превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.07% соответственно.
EXPD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 13.85%
LOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам EXPD и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 7.05% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.09% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between EXPD and LOW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between EXPD and LOW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXPD:
$21.28B
LOW:
$116.28B
EXPD:
$6.16
LOW:
$11.86
EXPD:
25.75
LOW:
17.51
EXPD:
1.93
LOW:
1.31
EXPD:
$11.19B
LOW:
$88.43B
EXPD:
$1.29B
LOW:
$29.89B
EXPD:
$1.18B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPD vs. LOW — Ранг доходности на риск
EXPD
LOW
Сравнение EXPD c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPD | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.27 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.64 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.29 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и LOW
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -62.52% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -27.75% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -27.75% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -33.86% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -48.63% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -27.40% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -16.60% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 11.62% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и LOW
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 7.33% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 19.89% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 25.71% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 26.14% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 29.14% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и LOW
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.00% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXPD и LOW
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXPD and LOW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPD has higher volatility (10.49%) compared to LOW (7.33%). In terms of maximum drawdown, EXPD dropped -58.07% vs LOW's -62.52%.
EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPD и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор