Сравнение EXP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EXP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXP имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции VOO немного впереди с 13.11%.
EXP
48.44%
-0.89%
17.06%
71.41%
27.16%
13.01%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| EXP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 12.23% |
| Макс. просадка | -79.52% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.27% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXP и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и VOO
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и VOO
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и VOO
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.