PortfoliosLab logo
Сравнение EXP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXP и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
912.29%
557.08%
EXP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.38

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EXP:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.38

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.76

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EXP:

17.51%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EXP:

34.67%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EXP:

-30.43%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.12% соответственно.


EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

32.26%

10 лет

10.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.38
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.34
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.38
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.76
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.54
EXP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и VOO

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.
0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EXP и VOO

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.43%
-9.90%
EXP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и VOO

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
13.96%
EXP
VOO