Сравнение EXP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или VOO.
Основные характеристики
| EXP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 68.60% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.50% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 11.57% |
| Макс. просадка | -79.52% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.26% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между EXP и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и VOO
С начала года, EXP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXP имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции VOO немного отстают с 12.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и VOO
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.37% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и VOO
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и VOO
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.