PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXP с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EXP и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXP и NRGU

2026 (YTD)2025
EXP
Eagle Materials Inc.		-7.48%-10.86%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

EXP

1 день
0.80%
1 месяц
-12.75%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-17.13%
1 год
-15.65%
3 года*
9.69%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.98%

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с DIGEXP с MLMEXP с SHWEXP с IBPEXP с STLD
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

EXP vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.79

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.48

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.29

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

2.64

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между EXP и NRGU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и NRGU

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.52%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и NRGU

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-57.50%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-55.24%

+26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-17.40%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-25.38%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

27.12%

-16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и NRGU

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 10.90%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

23.31%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

50.27%

-25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

88.18%

-51.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

87.12%

-54.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

87.12%

-51.25%