PortfoliosLab logo
Сравнение EXP с NRGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXP и NRGU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXP и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-4.89%
-47.36%
EXP
NRGU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EXP:

34.65%

NRGU:

151.99%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

NRGU:

-57.50%

Текущая просадка

EXP:

-29.67%

NRGU:

-47.36%

Доходность по периодам


EXP

С начала года

-10.22%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-23.39%

1 год

-12.22%

5 лет

34.06%

10 лет

10.58%

NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

-43.24%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и NRGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг риск-скорректированной доходности NRGU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.27
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.15
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.98
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.27
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.53


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и NRGU

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.
0.45%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и NRGU

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и NRGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-5.91%
-47.36%
EXP
NRGU

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и NRGU

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 15.10%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 63.33%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
15.10%
63.33%
EXP
NRGU