PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIE.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXIE.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXIE.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXIE.DE tracks the STOXX® Europe 600 while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXIE.DE returned 13.87%/yr vs 29.40%/yr for XESD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXIE.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXIE.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXIE.DE показывает доходность 7.44%, а XESD.DE немного ниже – 7.26%.

EXIE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.03%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIE.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		7.44%20.59%8.32%6.62%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%12.10%

Correlation

The correlation between EXIE.DE and XESD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between EXIE.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EXIE.DE:
EXIE.DE с EXSA.DEEXIE.DE с LYP6.DEEXIE.DE с VWCE.DEEXIE.DE с ^GSPCEXIE.DE с FBT.LEXIE.DE с H4ZZ.DEEXIE.DE с GLD
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

EXIE.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIE.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIE.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.10

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.86

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.46

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

12.05

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIE.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIE.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIE.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIE.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.55

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EXIE.DE и XESD.DE

Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIE.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-38.77%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.27%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-12.49%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.56%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.38%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.96%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIE.DE и XESD.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIE.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.46%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

14.06%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

16.93%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.73%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.81%

-5.82%

Сравнение комиссий EXIE.DE и XESD.DE

EXIE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIE.DE и XESD.DE

EXIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Часто задаваемые вопросы

EXIE.DE and XESD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXIE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXIE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

EXIE.DE tracks STOXX® Europe 600, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EXIE.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIE.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор