Сравнение EXIE.DE с S6X0.DE
EXIE.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EXIE.DE tracks the STOXX® Europe 600 while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXIE.DE returned 13.87%/yr vs 15.53%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EXIE.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXIE.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXIE.DE показывает доходность 7.44%, а S6X0.DE немного ниже – 7.30%.
EXIE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S6X0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам EXIE.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 7.44% | 20.59% | 8.32% | 6.62% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 7.30% | 22.02% | 10.94% | 9.54% |
Correlation
The correlation between EXIE.DE and S6X0.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between EXIE.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIE.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
EXIE.DE
S6X0.DE
Сравнение EXIE.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIE.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.44 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.89 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EXIE.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -38.54% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.88% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -16.56% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.51% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -6.82% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.21% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIE.DE и S6X0.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) составляет 4.35%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EXIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.96% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.92% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 15.93% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 17.56% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 20.60% | -7.61% |
Сравнение комиссий EXIE.DE и S6X0.DE
EXIE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIE.DE и S6X0.DE
EXIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 3.69% | 2.92% | 3.18% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EXIE.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EXIE.DE.
EXIE.DE tracks STOXX® Europe 600, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EXIE.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXIE.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор