Сравнение EXIE.DE с FLXD.DE
EXIE.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXIE.DE tracks the STOXX® Europe 600 while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXIE.DE returned 13.87%/yr vs 17.99%/yr for FLXD.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXIE.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXIE.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXIE.DE показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
EXIE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXIE.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 7.44% | 20.59% | 8.32% | 6.62% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 6.61% |
Correlation
The correlation between EXIE.DE and FLXD.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between EXIE.DE and FLXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIE.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
EXIE.DE
FLXD.DE
Сравнение EXIE.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIE.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.09 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 11.21 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIE.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.65 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EXIE.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIE.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -35.10% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -4.02% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -10.07% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.80% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.88% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.47% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIE.DE и FLXD.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EXIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIE.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.50% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 7.02% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 8.70% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 11.66% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.11% | -1.12% |
Сравнение комиссий EXIE.DE и FLXD.DE
EXIE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIE.DE и FLXD.DE
EXIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EXIE.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXIE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXIE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.DE.
EXIE.DE tracks STOXX® Europe 600, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for EXIE.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXIE.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор