Сравнение EXIA.DE с XESD.DE
EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXIA.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
EXIA.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXIA.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 4.30% | 17.20% | 18.59% | 21.57% | -14.54% | 4.16% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | -0.59% |
Correlation
The correlation between EXIA.DE and XESD.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.75 |
The correlation between EXIA.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIA.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EXIA.DE
XESD.DE
Сравнение EXIA.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIA.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.46 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 12.05 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIA.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.10 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EXIA.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIA.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -38.77% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.27% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -12.49% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -18.59% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.56% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.38% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.96% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIA.DE и XESD.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EXIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIA.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.46% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.06% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 16.93% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.73% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.81% | -1.89% |
Сравнение комиссий EXIA.DE и XESD.DE
EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIA.DE и XESD.DE
EXIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
EXIA.DE and XESD.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXIA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXIA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор