PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIA.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXIA.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXIA.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

EXIA.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.30%
6 месяцев
6.47%
1 год
2.99%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIA.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXIA.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)		4.30%17.20%18.59%21.57%-14.54%4.16%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%9.56%

Correlation

The correlation between EXIA.DE and PRAZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.87

The correlation between EXIA.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с EXIA.DE:
EXIA.DE с CHDVD.SWEXIA.DE с VGER.DEEXIA.DE с VOOEXIA.DE с VTVEXIA.DE с AMES.DEEXIA.DE с ELFC.DEEXIA.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

EXIA.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIA.DE
Ранг доходности на риск EXIA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIA.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIA.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.25

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.90

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.78

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

6.54

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIA.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIA.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIA.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIA.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.25

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок EXIA.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIA.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-29.52%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.45%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-15.46%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-24.09%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.37%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.18%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.86%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIA.DE и PRAZ.DE

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.76% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIA.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.69%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.25%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.95%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.99%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.16%

-2.24%

Сравнение комиссий EXIA.DE и PRAZ.DE

EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIA.DE и PRAZ.DE

Ни EXIA.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXIA.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EXIA.DE.

EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор