PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIA.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXIA.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXIA.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

EXIA.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.30%
6 месяцев
6.47%
1 год
2.99%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIA.DE и AMED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXIA.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)		4.30%17.20%18.59%21.57%-14.54%4.16%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%7.59%

Correlation

The correlation between EXIA.DE and AMED.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.90

The correlation between EXIA.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с EXIA.DE:
EXIA.DE с CHDVD.SWEXIA.DE с VGER.DEEXIA.DE с VOOEXIA.DE с VTVEXIA.DE с AMES.DEEXIA.DE с ELFC.DEEXIA.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

EXIA.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIA.DE
Ранг доходности на риск EXIA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIA.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIA.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.74

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.58

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.49

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

9.40

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIA.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIA.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIA.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIA.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.74

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EXIA.DE и AMED.DE

Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIA.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-38.35%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.56%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-14.07%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-24.06%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.17%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.69%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.81%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIA.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) составляет 4.76%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EXIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIA.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.61%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.64%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.19%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.87%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.00%

-0.08%

Сравнение комиссий EXIA.DE и AMED.DE

EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIA.DE и AMED.DE

Ни EXIA.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXIA.DE and AMED.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXIA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXIA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор