Сравнение EXI3.DE с VNRA.DE
EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while VNRA.DE tracks the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI3.DE returned 10.15%/yr vs 14.38%/yr for VNRA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EXI3.DE charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for VNRA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI3.DE и VNRA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI3.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VNRA.DE с доходностью 11.15%.
EXI3.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.97%
VNRA.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI3.DE и VNRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 7.97% | 1.60% | 20.65% | 11.22% | -3.15% | 31.43% | -2.14% | 5.76% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.15% | 5.41% | 32.23% | 22.65% | -15.14% | 38.59% | 9.69% | 8.03% |
Correlation
The correlation between EXI3.DE and VNRA.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between EXI3.DE and VNRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI3.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск
EXI3.DE
VNRA.DE
Сравнение EXI3.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI3.DE | VNRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.52 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 12.55 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI3.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.19 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EXI3.DE и VNRA.DE
Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и VNRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI3.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -34.48% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.14% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -23.30% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -23.30% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -4.72% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI3.DE и VNRA.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI3.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.61% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 7.47% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.49% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.22% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.40% | -1.34% |
Сравнение комиссий EXI3.DE и VNRA.DE
EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI3.DE и VNRA.DE
Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI3.DE and VNRA.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for EXI3.DE and 0.10% for VNRA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI3.DE и VNRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор