Сравнение EXI3.DE с ETLS.DE
EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI3.DE returned 10.15%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXI3.DE charges 0.51%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI3.DE и ETLS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI3.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.
EXI3.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.97%
ETLS.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI3.DE и ETLS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 7.97% | 1.60% | 20.65% | 11.22% | -3.15% | 31.43% | -2.14% | 21.80% |
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 11.28% | 5.06% | 32.53% | 24.21% | -16.00% | 38.89% | 10.12% | 27.92% |
Correlation
The correlation between EXI3.DE and ETLS.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between EXI3.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI3.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск
EXI3.DE
ETLS.DE
Сравнение EXI3.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI3.DE | ETLS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.37 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 12.00 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI3.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EXI3.DE и ETLS.DE
Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и ETLS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI3.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -33.98% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.57% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -23.68% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -23.68% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -4.63% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.13% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI3.DE и ETLS.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) имеют волатильность 2.86% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI3.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.76% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 7.67% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.54% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.45% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.17% | -1.11% |
Сравнение комиссий EXI3.DE и ETLS.DE
EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI3.DE и ETLS.DE
Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
EXI3.DE and ETLS.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.51% for EXI3.DE and 0.05% for ETLS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI3.DE и ETLS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор