Сравнение EXI2.DE с P500.DE
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 16.14%/yr vs 15.16%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции P500.DE по среднегодовой доходности: 16.14% против 15.16% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -0.84% | 6.71% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and P500.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between EXI2.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
P500.DE
Сравнение EXI2.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.62 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 12.91 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и P500.DE
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -33.78% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.11% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -23.34% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -23.34% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -33.78% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.40% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -3.85% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и P500.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.65% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 7.59% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 11.52% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.17% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.07% | +0.50% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и P500.DE
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и P500.DE
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EXI2.DE and P500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while P500.DE is S&P 500. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор