Сравнение EXI2.DE с CNDX.L
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 15.89%/yr vs 21.21%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции EXI2.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 15.89% против 21.21% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 15.89%
CNDX.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 8.63% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.87% | 36.20% | 10.64% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.66% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 15.70% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and CNDX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between EXI2.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
CNDX.L
Сравнение EXI2.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI2.DE | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.50 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 10.18 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и CNDX.L
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -50.46%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -31.43% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -10.26% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -25.93% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -31.43% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -31.43% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.74% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -5.36% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.53% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) составляет 3.51%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.98% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 12.57% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 16.87% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 20.71% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 20.40% | -3.84% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и CNDX.L
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и CNDX.L
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.34% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and CNDX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор