Сравнение EXHF.DE с IS3N.DE
EXHF.DE (iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXHF.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHF.DE returned -0.22%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EXHF.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHF.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHF.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EXHF.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 10.00% соответственно.
EXHF.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -0.22%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EXHF.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHF.DE iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.61% | 1.93% | 1.59% | 7.50% | -17.55% | -2.72% | 3.54% | 5.31% | 0.83% | 0.06% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EXHF.DE and IS3N.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.05 |
Over the past year, EXHF.DE and IS3N.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHF.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EXHF.DE
IS3N.DE
Сравнение EXHF.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHF.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.42 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 16.00 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHF.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.69 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.53 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EXHF.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EXHF.DE за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHF.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHF.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -35.06% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -10.52% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.59% | -19.17% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -22.01% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.75% | -32.51% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -2.49% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.30% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.91% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHF.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) составляет 1.96%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EXHF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHF.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 7.16% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 14.69% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 17.32% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 16.19% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 18.04% | -13.00% |
Сравнение комиссий EXHF.DE и IS3N.DE
EXHF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHF.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность EXHF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHF.DE iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.74% | 1.03% | 0.51% | 0.63% | 0.62% | 0.66% | 0.75% | 0.75% | 1.51% | 1.87% | 2.45% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHF.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
EXHF.DE is categorized as European Government Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EXHF.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.15% for EXHF.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHF.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор