PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHF.DE с D5BC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHF.DE с D5BC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHF.DE (iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHF.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHF.DE returned -0.22%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXHF.DE и D5BC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHF.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EXHF.DE – -0.22% и акции D5BC.DE – -0.22%.

EXHF.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.03%
3 года*
2.53%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
-0.22%

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHF.DE и D5BC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.61%1.93%1.59%7.50%-17.55%-2.72%3.54%5.31%0.83%0.06%
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-4.78%-0.95%-0.76%-0.89%-0.01%-1.07%

Correlation

The correlation between EXHF.DE and D5BC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г.

0.55

Over the past year, EXHF.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHF.DE:
EXHF.DE с EXHB.DEEXHF.DE с XGEZ.DEEXHF.DE с SECD.DEEXHF.DE с DBXP.DEEXHF.DE с EL4S.DEEXHF.DE с EUNL.DEEXHF.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE

Доходность на риск

EXHF.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHF.DE
Ранг доходности на риск EXHF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHF.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHF.DED5BC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.45

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.66

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.46

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

1.39

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHF.DE vs. D5BC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHF.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа D5BC.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHF.DE и D5BC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHF.DED5BC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.45

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.14

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.14

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EXHF.DE и D5BC.DE

Максимальная просадка EXHF.DE за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHF.DE и D5BC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHF.DED5BC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-9.22%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-1.08%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-1.08%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-6.12%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.75%

-9.22%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-2.33%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.32%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.36%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHF.DE и D5BC.DE

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EXHF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHF.DED5BC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.42%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

1.01%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

1.11%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

1.57%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

1.21%

+3.83%

Сравнение комиссий EXHF.DE и D5BC.DE

И EXHF.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHF.DE и D5BC.DE

Дивидендная доходность EXHF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.61%1.74%1.03%0.51%0.63%0.62%0.66%0.75%0.75%1.51%1.87%2.45%

Часто задаваемые вопросы

EXHF.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXHF.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EXHF.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHF.DE и D5BC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор