Сравнение EXHB.DE с QDVE.DE
EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXHB.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHB.DE returned -0.27%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EXHB.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHB.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHB.DE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXHB.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: -0.27% против 26.04% соответственно.
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 49.27%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXHB.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXHB.DE and QDVE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHB.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXHB.DE
QDVE.DE
Сравнение EXHB.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHB.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.14 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 8.31 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.40 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 1.19 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.07 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок EXHB.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -31.45% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -15.59% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -29.83% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.45% | -29.83% | +23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -31.45% | +21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.08% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.80% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 5.91% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHB.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) составляет 0.49%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.12% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 14.85% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 20.42% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 22.71% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 21.73% | -20.29% |
Сравнение комиссий EXHB.DE и QDVE.DE
EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHB.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHB.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
EXHB.DE is categorized as European Government Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.16% for EXHB.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHB.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор