Сравнение EXH7.DE с SEC0.DE
EXH7.DE (iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXH7.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXH7.DE returned -1.79%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EXH7.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH7.DE и SEC0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH7.DE показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.
EXH7.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 4.39%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 98.14%
- 1 год
- 188.23%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH7.DE и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | -10.91% | 6.41% | 3.93% | 7.55% | -10.43% | 3.17% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
Correlation
The correlation between EXH7.DE and SEC0.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EXH7.DE and SEC0.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH7.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
EXH7.DE
SEC0.DE
Сравнение EXH7.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH7.DE | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.75 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 14.81 | -15.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 52.61 | -53.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH7.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 5.89 | -6.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.17 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EXH7.DE и SEC0.DE
Максимальная просадка EXH7.DE за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH7.DE и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH7.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -39.35% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -12.90% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -39.35% | +21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -2.85% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -11.85% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.64% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH7.DE и SEC0.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) составляет 5.11%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что EXH7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH7.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 13.13% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 25.14% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 32.42% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 29.95% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 29.95% | -13.00% |
Сравнение комиссий EXH7.DE и SEC0.DE
EXH7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH7.DE и SEC0.DE
Дивидендная доходность EXH7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 2.78% | 2.31% | 2.35% | 2.27% | 2.39% | 1.77% | 1.82% | 2.36% | 2.00% | 5.68% | 2.74% | 2.79% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH7.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXH7.DE.
EXH7.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. EXH7.DE tracks STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.46% for EXH7.DE and 0.35% for SEC0.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH7.DE и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор