Сравнение EXH3.DE с IUSQ.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXH3.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 1.45%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции EXH3.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 12.38% соответственно.
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 12.78% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and IUSQ.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between EXH3.DE and IUSQ.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXH3.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH3.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.08 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 16.69 | -17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH3.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.31 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.88 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.82 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -33.60% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -6.48% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -21.25% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -21.25% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | -33.60% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -0.55% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -4.19% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 1.59% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и IUSQ.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.03% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 8.26% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.47% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.94% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.02% | -0.61% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и IUSQ.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH3.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор