Сравнение EXC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между EXC и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXC и SCHD
Основные характеристики
EXC:
0.54
SCHD:
1.14
EXC:
0.87
SCHD:
1.68
EXC:
1.10
SCHD:
1.20
EXC:
0.32
SCHD:
1.61
EXC:
1.97
SCHD:
5.54
EXC:
4.78%
SCHD:
2.31%
EXC:
17.55%
SCHD:
11.20%
EXC:
-62.26%
SCHD:
-33.37%
EXC:
-18.25%
SCHD:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.83% соответственно.
EXC
7.91%
-4.88%
8.61%
11.29%
6.54%
7.25%
SCHD
10.84%
-4.42%
7.27%
12.77%
10.83%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и SCHD
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 4.09% | 4.01% | 3.13% | 2.65% | 3.63% | 3.18% | 3.06% | 3.33% | 3.56% | 4.47% | 3.34% | 5.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и SCHD
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и SCHD
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.