Сравнение EXC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности EXC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.44% соответственно.
EXC
13.45%
-3.56%
3.58%
4.22%
8.13%
8.01%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| EXC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 11.08% |
| Макс. просадка | -62.26% | -33.37% |
| Текущая просадка | -14.05% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXC и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и SCHD
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.89% | 4.01% | 3.13% | 2.65% | 3.63% | 3.18% | 3.06% | 3.33% | 3.56% | 4.47% | 3.34% | 5.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и SCHD
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и SCHD
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.