PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXAS с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXAS с BAH

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или BAH.

Корреляция

Корреляция между EXAS и BAH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

0.22

BAH:

-0.41

Коэф-т Сортино

EXAS:

0.62

BAH:

-0.32

Коэф-т Омега

EXAS:

1.08

BAH:

0.96

Коэф-т Кальмара

EXAS:

0.09

BAH:

-0.29

Коэф-т Мартина

EXAS:

0.30

BAH:

-0.55

Индекс Язвы

EXAS:

22.49%

BAH:

23.83%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.96%

BAH:

34.06%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

EXAS:

-63.27%

BAH:

-29.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$10.74B

BAH:

$15.98B

EPS

EXAS:

-$5.53

BAH:

$6.70

Коэффициент PEG

EXAS:

-1.07

BAH:

2.29

Коэффициент P/S

EXAS:

3.80

BAH:

1.36

Коэффициент P/B

EXAS:

4.44

BAH:

13.21

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.83B

BAH:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.93B

BAH:

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

-$848.74M

BAH:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 8.07% против 19.86% соответственно.

EXAS

С начала года

1.33%

1 месяц

36.94%

6 месяцев

14.94%

1 год

13.02%

3 года

2.31%

5 лет

-7.70%

10 лет

8.07%

BAH

С начала года

0.94%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-13.83%

3 года

19.87%

5 лет

13.50%

10 лет

19.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exact Sciences Corporation

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAS
Ранг риск-скорректированной доходности EXAS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и BAH

EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXAS
Exact Sciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок EXAS и BAH

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и BAH

Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
706.79M
2.92B
(EXAS) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXAS и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exact Sciences Corporation и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
70.8%
55.2%
(EXAS) Валовая рентабельность
(BAH) Валовая рентабельность
EXAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.55M при выручке в 706.79M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

EXAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -96.01M при выручке в 706.79M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

EXAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -101.22M при выручке в 706.79M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.