PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXA.PA с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXA.PA с PR1T.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXA.PA (Exail Technologies) is a stock, while PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) is Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Over the past 5 years, EXA.PA returned 63.28%/yr vs 4.38%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EXA.PA и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exail Technologies (EXA.PA) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXA.PA торгуется в EUR, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 3.46%.

EXA.PA

1 день
1.21%
1 месяц
22.53%
С начала года
64.17%
6 месяцев
61.99%
1 год
87.39%
3 года*
96.37%
5 лет*
63.28%
10 лет*
24.49%

PR1T.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.56%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.79%
3 года*
2.09%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXA.PA и PR1T.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXA.PA
Exail Technologies		64.17%369.47%-10.05%-1.93%21.98%75.06%14.05%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		3.46%-8.14%12.15%1.67%6.85%7.58%-4.25%

Correlation

The correlation between EXA.PA and PR1T.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exail Technologies

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с EXA.PA:
EXA.PA с PARRO.PAEXA.PA с EXM.BREXA.PA с VLK.ASEXA.PA с RHM.DEEXA.PA с HOODEXA.PA с ALSTW.PAEXA.PA с EZJ.L
Часто сравнивают с PR1T.L:
PR1T.L с IB01.LPR1T.L с J13U.LPR1T.L с XT01.LPR1T.L с PRIT.LPR1T.L с XUT3.LPR1T.L с CBU7.LPR1T.L с VDTY.L

Доходность на риск

EXA.PA vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXA.PA
Ранг доходности на риск EXA.PA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXA.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXA.PA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXA.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXA.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXA.PA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXA.PA c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXA.PAPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.52

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.77

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.85

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

1.95

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXA.PA vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXA.PA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXA.PA и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXA.PAPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.52

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.58

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EXA.PA и PR1T.L

Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и PR1T.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXA.PAPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.70%

-11.87%

-73.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-3.82%

-38.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.72%

-11.60%

-31.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

-11.87%

-30.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-6.14%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.21%

-5.00%

-31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

1.63%

+19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EXA.PA и PR1T.L

Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXA.PAPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

1.34%

+18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.86%

4.32%

+41.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.55%

6.25%

+59.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.70%

7.61%

+39.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.07%

7.44%

+34.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXA.PA и PR1T.L

Ни EXA.PA, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXA.PA
Exail Technologies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%2.53%1.88%3.81%0.00%0.00%1.30%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXA.PA and PR1T.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор