Сравнение EX20.AX с F100.AX
EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both exchange-traded funds - EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index, while F100.AX is a Global Equities fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EX20.AX returned 3.58%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EX20.AX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности EX20.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EX20.AX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EX20.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 4.00% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between EX20.AX and F100.AX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EX20.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
EX20.AX
F100.AX
Сравнение EX20.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EX20.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.23 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.70 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EX20.AX и F100.AX
Максимальная просадка EX20.AX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EX20.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EX20.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -31.78% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -8.92% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -8.92% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -19.00% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -1.05% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.90% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.00% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EX20.AX и F100.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EX20.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EX20.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.07% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 9.63% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 11.45% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 12.72% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.90% | +0.99% |
Сравнение комиссий EX20.AX и F100.AX
EX20.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EX20.AX и F100.AX
Дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EX20.AX and F100.AX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for F100.AX.
EX20.AX is categorized as Australian Equities, while F100.AX is Global Equities. EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. Their fees differ too: 0.25% for EX20.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для EX20.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор