Сравнение EWZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.84% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.02% соответственно.
EWZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 56.58%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 9.08%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и IVV
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWZ vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWZ
IVV
Сравнение EWZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.97 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.49 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.53 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 7.32 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.97 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и IVV
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.29% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и IVV
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -55.25% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.06% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -24.53% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -33.90% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -6.26% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -10.85% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.53% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и IVV
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 5.30% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 9.45% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 18.31% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 16.89% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 18.04% | +16.30% |