PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.81% против 15.54% соответственно.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between EWZ and IVV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2000 г.

0.53

The correlation between EWZ and IVV shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и IVV

Секторы
EWZ
IVV

Финансовые услуги

32.7%
11.8%

Энергетика

18.5%
3.5%

Сырьевые материалы

13.7%
1.8%

Коммунальные услуги

12.9%
2.4%

Промышленность

10.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Здравоохранение

2.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.1%

Технологии

1.0%
35.6%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
IVV
11.8%

Энергетика

EWZ
18.5%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
IVV
2.4%

Промышленность

EWZ
10.9%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
IVV
4.9%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
IVV
8.5%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
IVV
10.1%

Технологии

EWZ
1.0%
IVV
35.6%

Недвижимость

EWZ

-

IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

EWZ vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.39

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.25

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.17

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

14.71

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.39

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EWZ и IVV

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-55.25%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-8.89%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-18.75%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-24.53%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-33.90%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-0.76%

-23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-10.78%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.91%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и IVV

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

2.87%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

8.90%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

11.80%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

16.88%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

18.05%

+16.05%

Сравнение комиссий EWZ и IVV

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и IVV

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and IVV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 7.81% for EWZ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.06% for IVV.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while IVV is S&P 500. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор