Сравнение EWW с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или IOO.
Основные характеристики
| EWW | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.02% | 8.17% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 14.90% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 14.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.66% | 10.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 12.13% |
| Макс. просадка | -64.95% | -55.85% |
| Current Drawdown | -6.76% | -2.91% |
Корреляция
Корреляция между EWW и IOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWW и IOO
С начала года, EWW показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 2.66% против 10.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и IOO
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и IOO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности IOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.26% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.38% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и IOO
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и IOO
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.