PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWW с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Global 100 ETF (IOO).

EWW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 6.32% против 15.13% соответственно.

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий EWW и IOO

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

EWW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.44

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.13

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.26

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

10.66

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.44

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между EWW и IOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и IOO

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок EWW и IOO

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EWWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-55.85%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.40%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-23.52%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-31.43%

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-5.98%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-11.34%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.63%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и IOO

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.23%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

10.71%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

19.24%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

16.97%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

17.74%

+7.65%