Сравнение EWW с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или IOO.
Корреляция
Корреляция между EWW и IOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWW и IOO
Основные характеристики
EWW:
-0.87
IOO:
1.96
EWW:
-1.08
IOO:
2.59
EWW:
0.86
IOO:
1.36
EWW:
-0.68
IOO:
2.51
EWW:
-1.13
IOO:
10.04
EWW:
18.92%
IOO:
2.78%
EWW:
24.52%
IOO:
14.18%
EWW:
-64.94%
IOO:
-55.85%
EWW:
-28.70%
IOO:
-0.89%
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 0.35% против 12.71% соответственно.
EWW
3.31%
-1.02%
-14.64%
-21.43%
3.15%
0.35%
IOO
1.75%
1.13%
5.35%
26.12%
14.96%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и IOO
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWW и IOO
EWW
IOO
Сравнение EWW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и IOO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IOO в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 4.25% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.06% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и IOO
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и IOO
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.