PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWTHEZU
Дох-ть с нач. г.19.92%9.44%
Дох-ть за 1 год35.82%19.26%
Дох-ть за 3 года5.54%6.33%
Дох-ть за 5 лет14.36%9.08%
Дох-ть за 10 лет11.21%9.06%
Коэф-т Шарпа1.841.60
Коэф-т Сортино2.432.21
Коэф-т Омега1.321.28
Коэф-т Кальмара1.832.01
Коэф-т Мартина8.697.37
Индекс Язвы4.38%2.63%
Дневная вол-ть20.71%12.11%
Макс. просадка-64.26%-38.80%
Текущая просадка-2.95%-3.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWT и HEZU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWT и HEZU

С начала года, EWT показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции HEZU по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
-0.28%
EWT
HEZU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и HEZU

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69
HEZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.37

Сравнение коэффициента Шарпа EWT и HEZU

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
1.60
EWT
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и HEZU

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности HEZU в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.81%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и HEZU

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-3.75%
EWT
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и HEZU

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
3.64%
EWT
HEZU