PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWT с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с HEZU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index, while HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 18.36%/yr vs 12.58%/yr for HEZU. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWT charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности EWT и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 60.08%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции HEZU по среднегодовой доходности: 18.36% против 12.58% соответственно.

EWT

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
49.23%
С начала года
60.08%
1 год
80.54%
3 года*
38.29%
5 лет*
17.77%
10 лет*
18.36%
Всё время*
7.21%

HEZU

1 день
-0.44%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
11.43%
С начала года
16.02%
1 год
27.84%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.58%
Всё время*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF
$576.97M$667.86M$673.38M

HEZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
$884.76K$1.35M$1.42M

Сравнение доходности по годам EWT и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		60.08%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		16.02%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between EWT and HEZU is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.59

The correlation between EWT and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и HEZU

Секторы
EWT
HEZU

Технологии

71.6%
16.8%

Финансовые услуги

14.6%
24.7%

Промышленность

4.3%
20.5%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.9%

Здравоохранение

1.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

0.4%
7.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

EWT
71.6%
HEZU
16.8%

Финансовые услуги

EWT
14.6%
HEZU
24.7%

Промышленность

EWT
4.3%
HEZU
20.5%

Сырьевые материалы

EWT
3.9%
HEZU
3.9%

Коммуникационные услуги

EWT
1.8%
HEZU
3.9%

Здравоохранение

EWT
1.3%
HEZU
5.8%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
HEZU
5.5%

Потребительский циклический сектор

EWT
0.4%
HEZU
7.9%

Энергетика

EWT

-

HEZU
3.5%

Недвижимость

EWT

-

HEZU
0.8%

Коммунальные услуги

EWT

-

HEZU
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWSEWT с EWHEWT с EWX
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с DBEZ

Доходность на риск

EWT vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWT c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.79

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.57

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.55

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

9.96

+6.34

EWT vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и HEZU

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-38.80%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-10.95%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-14.83%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-22.79%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-38.80%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-0.44%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-5.77%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.80%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и HEZU

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

4.28%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

13.49%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

15.62%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

16.63%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.15%

+4.08%

Сравнение комиссий EWT и HEZU

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и HEZU

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности HEZU в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.77%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.52%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

EWT and HEZU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.08%) compared to HEZU (4.28%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, EWT leads with 18.36% vs 12.58% for HEZU. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 18.36% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.52% for HEZU.

EWT is categorized as Taiwan Equities, while HEZU is Europe Equities. EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.52% for HEZU.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор