PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
-3.79%
EWT
HEZU

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции HEZU по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.47% соответственно.


EWT

С начала года

16.55%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

5.13%

1 год

24.04%

5 лет (среднегодовая)

14.00%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

HEZU

С начала года

8.03%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.79%

1 год

13.41%

5 лет (среднегодовая)

8.76%

10 лет (среднегодовая)

8.47%

Основные характеристики


EWTHEZU
Коэф-т Шарпа1.191.06
Коэф-т Сортино1.681.51
Коэф-т Омега1.211.18
Коэф-т Кальмара1.461.35
Коэф-т Мартина5.564.65
Индекс Язвы4.49%2.79%
Дневная вол-ть20.97%12.21%
Макс. просадка-64.26%-38.80%
Текущая просадка-5.68%-4.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и HEZU

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWT и HEZU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.191.06
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.681.51
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.18
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.461.35
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.564.65
EWT
HEZU

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
1.06
EWT
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и HEZU

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности HEZU в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.30%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.85%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и HEZU

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
-4.99%
EWT
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и HEZU

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
3.53%
EWT
HEZU