PortfoliosLab logo
Сравнение EWT с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWT и HEZU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWT и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.81%
156.59%
EWT
HEZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.02

HEZU:

0.52

Коэф-т Сортино

EWT:

0.21

HEZU:

0.84

Коэф-т Омега

EWT:

1.03

HEZU:

1.11

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.02

HEZU:

0.63

Коэф-т Мартина

EWT:

0.05

HEZU:

2.42

Индекс Язвы

EWT:

8.52%

HEZU:

3.88%

Дневная вол-ть

EWT:

26.83%

HEZU:

17.94%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

EWT:

-18.24%

HEZU:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции HEZU по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.71% соответственно.


EWT

С начала года

-10.47%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-0.08%

5 лет

12.84%

10 лет

8.20%

HEZU

С начала года

8.12%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

7.71%

1 год

10.52%

5 лет

16.37%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и HEZU

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и HEZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWT: 0.02
HEZU: 0.52
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWT: 0.21
HEZU: 0.84
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWT: 1.03
HEZU: 1.11
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWT: 0.02
HEZU: 0.63
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWT: 0.05
HEZU: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.52
EWT
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и HEZU

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности HEZU в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.71%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.57%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок EWT и HEZU

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.24%
-4.84%
EWT
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и HEZU

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
12.82%
EWT
HEZU