Сравнение EWT с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
EWT и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и HEZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 11.40% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 0.91% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции HEZU по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.43% соответственно.
EWT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 15.08%
HEZU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и HEZU
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.
Доходность на риск
EWT vs. HEZU — Ранг доходности на риск
EWT
HEZU
Сравнение EWT c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.89 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.33 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.37 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 5.05 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.89 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EWT и HEZU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и HEZU
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности HEZU в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.98% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и HEZU
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -38.80% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.95% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -22.79% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -38.80% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -6.62% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -5.89% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.16% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и HEZU
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 6.46% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 10.52% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 18.10% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 16.22% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.37% | +2.85% |