PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с SPEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWSP.L с SPEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPEQ.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 12.31%/yr for SPEQ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и SPEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWSP.L торгуется в GBP, в то время как SPEQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWSP.L показывает доходность 9.60%, а SPEQ.L немного выше – 9.81%.

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEQ.L

1 день
0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.30%
3 года*
12.31%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWSP.L и SPEQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.81%3.57%14.19%7.75%-1.48%

Correlation

The correlation between EWSP.L and SPEQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between EWSP.L and SPEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWSP.L и SPEQ.L

Секторы
EWSP.L
SPEQ.L

Технологии

19.8%
18.3%

Финансовые услуги

14.3%
14.4%

Промышленность

14.2%
14.7%

Здравоохранение

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Недвижимость

6.3%
6.2%

Коммунальные услуги

5.8%
6.1%

Энергетика

4.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.9%
4.1%

Технологии

EWSP.L
19.8%
SPEQ.L
18.3%

Финансовые услуги

EWSP.L
14.3%
SPEQ.L
14.4%

Промышленность

EWSP.L
14.2%
SPEQ.L
14.7%

Здравоохранение

EWSP.L
11.2%
SPEQ.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

EWSP.L
9.9%
SPEQ.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

EWSP.L
6.5%
SPEQ.L
6.5%

Недвижимость

EWSP.L
6.3%
SPEQ.L
6.2%

Коммунальные услуги

EWSP.L
5.8%
SPEQ.L
6.1%

Энергетика

EWSP.L
4.2%
SPEQ.L
4.6%

Коммуникационные услуги

EWSP.L
4.0%
SPEQ.L
4.0%

Сырьевые материалы

EWSP.L
3.9%
SPEQ.L
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L
Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLDSPEQ.L с SGLS.L

Доходность на риск

EWSP.L vs. SPEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c SPEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSP.LSPEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.89

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.59

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.63

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

11.67

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWSP.L vs. SPEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEQ.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и SPEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSP.LSPEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и SPEQ.L

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, примерно равная максимальной просадке SPEQ.L в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и SPEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSP.LSPEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-20.28%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-5.75%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-20.28%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.39%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и SPEQ.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 1.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSP.LSPEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.74%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.98%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.07%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

16.07%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.89%

-3.67%

Сравнение комиссий EWSP.L и SPEQ.L

И EWSP.L, и SPEQ.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и SPEQ.L

Ни EWSP.L, ни SPEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EWSP.L and SPEQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWSP.L and SPEQ.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и SPEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор