Сравнение EWSP.L с IGLN.L
EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EWSP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 28.23%/yr for IGLN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EWSP.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWSP.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWSP.L показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%.
EWSP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам EWSP.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 9.60% | 3.96% | 14.13% | 7.72% | -1.67% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 2.35% |
Correlation
The correlation between EWSP.L and IGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWSP.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
EWSP.L
IGLN.L
Сравнение EWSP.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWSP.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.91 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 5.09 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWSP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.39 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EWSP.L и IGLN.L
Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWSP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.59% | -41.86% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -17.53% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -17.53% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.78% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -14.94% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 6.59% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWSP.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 1.96%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWSP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.91% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 21.10% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 24.06% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.80% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.34% | -3.12% |
Сравнение комиссий EWSP.L и IGLN.L
EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWSP.L и IGLN.L
Ни EWSP.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EWSP.L and IGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWSP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWSP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
EWSP.L is categorized as S&P 500, while IGLN.L is Gold. EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор